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Wie ein Handelsalgorithmus an der Börse funktioniert – im Detail
Journalist
picker für: Volk und Wirtschaft Fundstücke Klima und Wandel
Ich bin Redaktionsleiter und Reporter bei Krautreporter. Dort beschäftige ich mich hauptsächlich mit drei Dingen: Klimakrise, Macht der Vielen und Grundeinkommen. Da ich aber meine ersten journalistischen Erfahrungen im Wirtschaftsjournalismus (Capital, FTD, Business Punk) sammeln konnte, verfolge ich dieses Themenfeld noch immer sehr aufmerksam. Denn eines der besten Recherche-Prinzipien, das ich kenne, ist: Folge der Spur des Geldes.
Das ist ein, der Zeichenzahl nach, eher kurzer Text, aber er ist sehr sehr lehrreich. Das Wall Street Journal zerlegt einen dieser berüchtigten Handelsalgorithmen in seine Einzelteile und zeigt, wie er in der Praxis aussieht. Faszinierend! Aber leider nur für Leute wirklich verständlich, die die Grundbegriffe der Börse kennen.
Hinweis: Falls der Text für euch hinter einer Paywall ist, einfach den Titel googeln und über Reddit/Twitter/Facebook auf den Text zugreifen. Für mich ist er frei, aber ich weiß, dass es da beim WSJ manchmal nicht nachvollziehbare Unterschiede gibt.
Quelle: Bradley Hope EN wsj.com
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Der Artikel ist ja schon älter und so wie die Entwicklung voranschreitet, eventuell nicht mehr ganz aktuell? Trader können sich seit einiger Zeit eigene Algos basteln und mit ihren Traderkonten verbinden. Im Prinzip denkt man sich dabei technische Signale aus, der Rest ist quasi IFTTT. Fertige Algos kann man auch nutzen. Es gibt Anbieter, bei denen man sich ein Portfolio aus mehreren parallel laufenden Algos zusammenstellen kann. Dann laufen die Maschinen - man kann spazieren gehen, mit den Kindern spielen. (Ich musste mal was drüber schreiben und beobachtete eigentlich nur Erfolge um die Null-Linie herum ;) ).
Der dauerhaft bestverdienende Trader ist ein Algo-Trader namens Jim Simons. Kommt kein Jahr ohne 1 Milliarde Dollar nach Hause, eher mit zwei oder drei. Reiner Mathematiker. Gründete mit Mitte 40 "Renaissance Technologies". Von Börse versteht er nichts. Er holte sich diverse junge Spitzenwissenschaftler aus diversen Disziplinen (z.B. auch Geschichte). Ein gewisser Computerspezialist namens Mercer war auch dabei. Was die treiben, ist alles andere als trivial, hängt auch mit hoher Handelsfrequenz zusammen. Simons fördert Demokraten und die Wissenschaft, lehrt wieder zum Spaß etwas Mathematik.
Der Punkt ist Folgender: Renaissance Technologies/Jim Simons haben bewiesen, dass man die Börsen in Goldesel verwandeln kann. Die Börsen sind Datenfabriken, insofern sie uferlos viele Daten produzieren - beste Voraussetzung für Deep Learning Methoden. Mithin ist denkbar, dass demnächst der gut geölte Server eines Traders die Grundannahme der Börse ("Unsicherheit") aushebelt.
Ein ähnlicher Fall wie Simons ist übrigens der hier: http://www.teza.com/mi... Dr. in Plasmaphysik. Wegen eines nicht trivialen Algos hatte vor einigen Jahren ein Kompagnon und Programmentwickler richtig Ärger mit Goldman Sachs bekommen (GS fühlte sich ernsthaft beklaut https://en.wikipedia.o...). Wenn es kinderleicht wäre, würden es ja alle machen. Und die Deutsche Bank wäre vielleicht doch noch zu retten?
Zugriff hat leider weder über Reddit noch Facebook ohne paywall funktioniert. Hat jemand einen Link?